回测
去掉弱于板块的标的，成绩会更好吗
去掉弱于板块的标的，交易约少14%，夏普 0.35→0.40。熊市仍是亏的。
去掉弱于板块的标的，交易少456笔（约14%），夏普从0.35升到0.40。熊市和横盘仍是负数。只是没那么疼，符号没有翻过来。
规则名：设置 momentum_spec。对比：相对强度+板块 vs +残差门控。
标题数字
| metric | rs+sector | +residual | delta |
|---|---|---|---|
| trades | 3300 | 2844 | −456 |
| win% | 44.0 | 44.66 | +0.66 |
| ExpR | 0.1279 | 0.1463 | +0.0184 |
| total R | 422.17 | 415.97 | −6.2 |
| Sharpe | 0.349 | 0.398 | +0.049 |
| trade cut | — | — | 13.82% |
残差 砍掉约 14% 的交易，抬高每笔 ExpR 和 Sharpe，又因为账本变小 吐回一点总 R。
子区间（残差 vs 基准）
| window | base sumR | resid sumR | base Sharpe | resid Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| full | 422.17 | 415.97 | 0.35 | 0.40 |
| bear_2022 | −85.42 | −72.52 | −0.65 | −0.64 |
| sideways_2023Q3 | −19.66 | −14.19 | −0.67 | −0.53 |
| bull_2023 | 53.22 | 57.05 | 0.39 | 0.46 |
熊市与震荡仍为负。残差是 伤得轻一些，并没有翻正。两条腿的 destroy_verdict 都是 False。
我们怎么用
8 月 27 日动量 模拟 账以残差 ON 运行。这是协议选择，不是证明实盘风格循环会打出 0.40 Sharpe。模拟成交、每周期一只上限、30 分钟节拍都不是这次汇总回测。